题目解析:
由于本题的前提是有效边界与机会集重合,说明该题机会集曲线上不存在无效投资组合,即整个机会集曲线就是从最小方差组合点到最高报酬率点的有效集,也就是说在机会集上没有向左凸出的部分,而 A 的标准差低于 B,所以,最小方差组合是全部投资于 A 证券,即 A 的说法正确;投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数,因为 B 的期望报酬率高于 A,所以最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券,即 B正确;因为机会集曲线没有向左凸出的部分,所以,两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱,C的说法正确。因为风险最小的投资组合为全部投资于 A 证券,期望报酬率最高的投资组合为全部投资于 B 证券,所以 D 的说法错误