[单选题]
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是(  )。
Ⅰ 对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨
Ⅱ 对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降
Ⅲ 对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨
Ⅳ 对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降
  • A
    Ⅱ、Ⅳ
  • B
    Ⅰ、Ⅳ
  • C
    Ⅰ、Ⅲ
  • D
    Ⅱ、Ⅲ
正确答案:B 学习难度:

题目解析:

无风险利率对期权价格的影响用Rho来体现。对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨;利率下降,期权价格下降,这点从看涨期权的Rho值为正可以看出。反之,对着跌期权来说,利率上升,期权价格下降,利率下降,期权价格上升,因为看跌期权的Rho值为负。
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