根据布莱克－斯科尔斯模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：
C=S×N（d₁）－Xe^－rT×N（d₂），
其中：，。
式中，S为股票价格，X为期权的执行价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底（2.718），σ为股票价格波动率，N（d₁）和N（d₂）为d₁和d₂标准正态分布的概率。
根据模型，股票欧式期权的价值由五个因素决定：股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的股票的波动率。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ项均正确，本题选D。