[单选题]
统计套利在方法上可以分为(  )。
Ⅰ.β中性策略
Ⅱ.维护策略
Ⅲ.折中策略
Ⅳ.协整策略
  • A
    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • B
    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
  • C
    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • D
    Ⅰ、Ⅳ
正确答案:D 学习难度:

题目解析:

统计套利在方法上可以分为两类,一类是利用股票的收益率序列建模,目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益,我们称之为β中性策略;另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模,我们称之为协整策略。 
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