[单选题]
对于买入欧式看涨期权,下列风险指标一般为正值的是(  )。
Ⅰ.Garoma
Ⅱ.Vega
Ⅲ.Theta
Ⅳ.Delta
  • A
    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
  • B
    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • C
    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
  • D
    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
正确答案:C 学习难度:

题目解析:

Ⅰ项,Gamma=Delta的变化/标的价格变动值,看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值;
Ⅱ项,Vega=权利金变动值/波动率变动值,看涨期权与看跌期权的Vega都是正数;
Ⅲ项,Theta=权利金变动值/到期时间变动值,看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低;
Ⅳ项,Delta=权利金变动值/标的价格变动值,看涨期权的DeltaE(0,1),看跌期权的DeltaE(-1,0)。 
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