根据下面资料，回答问题刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表5—5所示。根据以上材料回答(1)～(2)题。 -中级银行从业资格证题库-在线考试题库网

根据下面资料，回答问题
刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表5—5所示。

根据以上材料回答(1)～(2)题。

1、[材料题]
根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为_______，其中_______能够提供经风险调整后最好的收益。（）
- A
  0．0133，0．2144，0．0904；B基金
- B
  0．0904，0．0133，0．2144；C基金
- C
  0．2144，0．0133，0．0904；A基金
- D
  0．0904，0．2144，0．0133；B基金
正确答案：C 学习难度：

题目解析：

夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与在此期间收益率的标准差的比值。
夏普比率的计算公式：SR_p=(R_p-R_f)／σ_p。
A基金：SR_A=(13．71％-6．64％)／32．98％=0．2144；
B基金：SR_B=(6．94％-6．64％)／22．58％=0．0133；
C基金：SR_C=(8．77％-6．64％)／23．56％=0．0904。
因为SR_A最大，所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。

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2、[材料题]
根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为______，其中______能够提供每单位系统性风险最高的风险溢价。（）
- A
  3．9412％，2．0680％，0．3333％；A基金
- B
  5．9412％，0．3333％，2．0680％；A基金
- C
  0．3333％，5．9412％，2．0680％；D基金
- D
  0．3333％，2．0680％，5．9412％；C基金
正确答案：B 学习难度：

题目解析：

特雷诺指数给出了单位风险的平均超额收益率。其风险使用的是系统性风险。
特雷诺指数的计算公式：TR_p =(R_p-R_f)/β_p。
A基金：TR_A=(13．71％-6．64％)／1．19=5．9412％；
B基金：TR_B=(6．94％-6．64％)／0．90=0．3333％；
C基金：TR_C=(8．77％-6．64％)／1．03=2．0680％。
因为TR_A最大，所以A基金能提供每单位系统性风险最高的风险溢价。

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